Xtrackers ofrece a los inversores una gama de 5 ETF centrados en empresas del índice[1] S&P 500. La gama de productos ETF S&P 500 de Xtrackers es una de las más amplias de Europa e incluye varios tipos de réplica -física o sintética[2]-, con criterios de sostenibilidad o sin ellos, ponderados por capitalización bursátil o equiponderados.
En la actualidad, hay más activos invertidos en productos basados en los índices S&P Dow Jones (DJI) que en cualquier otro proveedor de índices del mundo[3] Según la encuesta anual de S&P, se estima que 15,6 billones de dólares están indexados o vinculados al S&P 500, y que los activos indexados representan aproximadamente 7,1 billones de dólares (a 21/12[4]).
Los índices del S&P 500 ESG y del S&P 500 Equal Weight ESG: Mayor atención a las empresas estadounidenses gestionadas de forma sostenible
Los índices del S&P 500 ESG y del S&P 500 Equal Weight ESG tienen por objeto seguir la evolución de los principales valores de renta variable de gran capitalización que representan las mayores industrias de Estados Unidos y cumplen determinados criterios[5] medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La evaluación ESG se basa, entre otros elementos, en la Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa (CSA[6]) de S&P Global ESG Research, un análisis ESG anual a más de 11.000 empresas que se utiliza para clasificar la información de sostenibilidad financieramente relevante.
El S&P 500 ESG es un índice que invierte y sigue el rendimiento de los valores que reflejan los criterios ESG. El índice pretende alcanzar el 75% de la capitalización bursátil ajustada al peso de cada sector teniendo en cuenta la clasificación sectorial de la Clasificación Industrial Global Estándar (en adelante GICS) dentro del Índice Principal. La ponderación de los valores incluidos es similar a la del S&P 500, con la salvedad de que el índice S&P 500 ESG también tiene en cuenta aspectos de sostenibilidad en la selección de valores.
Del mismo modo, el índice S&P 500 Equal Weight ESG trata de medir el rendimiento equiponderado de los valores que cumplen criterios de sostenibilidad, al tiempo que mantiene los pesos similares por sector e invierte en el 60% del número de componentes de cada sector (GICS) que el índice S&P 500 Equal Weight.
El mismo enfoque para S&P 500 ESG y S&P 500 Equal Weight (EW) ESG[7]
Fuente: S&P Global; a 31.10.2022.
Por favor, ver S&P ESG Index y S&P 500 Equal Weight ESG para información adicional
Inversiones con criterios ESG: Datos y cifras
Según una encuesta mundia[8] realizada en 2021 que...
Oportunidades de inversión en índices S&P ESG con ETFs de Xtrackers
| Xtrackers (IE) Plc S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | Xtrackers (IE) Plc S&P 500 ESG Equal Weight UCITS ETF 1C |
|---|---|
| ISIN: IE0007ULOZS8 | ISIN: IE0004MFRED4 |
| Divisa Negociación ETF: USD | Divisa Negociación ETF: USD |
| Gastos Totales: 0,08% p.a. | Gastos Totales: 0,17% p.a. |
| Tratamiento Ingresos: Acumulación | Tratamiento Ingresos: Acumulación |
| El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500 ESG. Está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de empresas de gran capitalización que representan a los principales sectores de EE.UU. y que cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). | El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500 Equal Weight ESG. Está diseñado para reflejar la rentabilidad equiponderada de las acciones de empresas de gran capitalización que representan a los principales sectores de EE.UU. y que cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). |
Nuestras opciones de Xtrackers ETFs no ESG para el índice S&P 500
| Xtrackers ETF | ISIN | Ticker | Divisa Negociación ETF | Gastos Totales p.a. | Tratamiento Ingresos |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | XDPU | USD | 0,06% | Acumulación |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | XDEW | USD | 0,20% | Acumulación |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | LU2009147757 | XSXD | USD | 0,07% | Distribución |
Oportunidades y riesgos para los inversores
| Los ETF de Xtrackers S&P ESG ofrecen a los inversores la oportunidad de ... | Los inversores deben ser conscientes de que ... | ||
|---|---|---|---|
|
...invertir en las mayores empresas cotizadas de EE.UU. |
...los ETF de Xtrackers no son productos garantizados o con protección de capital, por lo que los inversores deben estar preparados y ser capaces de asumir pérdidas hasta la pérdida total del capital invertido |
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|
...tener acceso al mercado de renta variable estadounidense con especial atención a las empresas del índice S&P 500 |
...es posible que se produzcan fluctuaciones significativas en el valor de la inversión, incluso en periodos cortos de tiempo |
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|
...invertir con criterios de sostenibilidad en una amplia gama de índices ESG para diferentes expectativas de rentabilidad/riesgo |
...las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar al valor de la inversión |
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|
…los movimientos del mercado en un único país pueden verse afectados negativamente por acontecimientos políticos o económicos, medidas gubernamentales o fenómenos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios |
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Preguntas Frecuentes: S&P 500 ESG Index
¿Cuáles son las puntuaciones ESG del S&P 500?
Las puntuaciones ESG de S&P DJI son puntuaciones medioambientales, sociales y de gobernanza que miden con solidez el riesgo ASG y los factores de rendimiento de las empresas, centrándose en la materialidad financiera. Las puntuaciones contienen una puntuación ESG total a nivel de empresa para un ejercicio financiero, que comprende puntuaciones individuales de las dimensiones medioambiental (E), social (S) y de gobernanza (G).
¿Cómo se calcula la puntuación ESG de una empresa?
La puntuación ESG global de una empresa es la media ponderada de todos los criterios y sus respectivas ponderaciones dentro de una dimensión ESG determinada. La puntuación oscila entre 0 y 100, representando 100 el mejor rendimiento. La puntuación ESG la calcula el proveedor del índice.
Para más información sobre las puntuaciones ESG de S&P DJI, pulse aqui[9]
¿Qué empresas están excluidas?
Companies that are deemed non-compliant with the United Nations Global Compact (UNGC) as empresas que se considere que no cumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) no se incluirán en el índice del S&P 500 ESG ni en el S&P 500 Equal Weight ESG. También quedan excluidas las empresas que alcancen umbrales de ingresos específicos en las siguientes actividades empresariales[10]:
-
Carbón para centrales térmicas
-
Armas controvertidas
-
T
abaco
-
Arenas petrolíferas
-
Armas ligeras
-
Contratación militar
Para consultar la lista completa de exclusiones basadas en actividades empresariales, consulte la metodología del índice S&P.
¿Qué mejoras en criterios de sostenibilidad muestra el S&P 500 ESG en comparación con el S&P 500?
| Datos ESG | S&P 500 Index | S&P 500 ESG Index |
|---|---|---|
ESG Highlights |
(Based on S&P DJI ESG Data) |
|
| ESG Score | 68,5 | 77,1 |
| ESG Environmental Score | 69,4 | 76,2 |
| ESG Social Score | 68,5 | 77,1 |
| ESG Government Score | 73,0 | 81,6 |
Clima |
||
| Media ponderada Intensidad de Carbono (tCO2e/ mnUSD) | 205,4 | 174,8 |
| Emisiones de Carbono (Alcance 1+2) / EVIC | 35,6 | 28,7 |
| Emisiones de Carbono (Alcance 1+2+3) / EVIC | 243,1 | 247,0 |
Fuente: S&P Global | a 31.12.2022
Para más Información
1. El índice S&P 500 forma parte de S&P Dow Jones Índices (S&P DJI). La mayor fuente mundial de datos e investigación de mercados basados en índices. El S&P 500 es un índice bursátil que sigue la evolución de las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos.
2. En la réplica física (o directa), el ETF invierte en casi todos los componentes del índice con la misma ponderación. En cambio, en la réplica sintética (o indirecta) se utilizan swaps. Un swap es un acuerdo entre dos partes, en este caso entre un fondo indexado y uno o varios bancos. Más información.
3. Fuente: S&P Global; a fecha de: 31.10.2022.
4. studio anual de activos a 31 de diciembre de 2021 (spglobal.com
5. Los criterios ESG pretenden ayudar a los inversores a evaluar el perfil de sostenibilidad de una empresa. El término ESG (ASG) significa Medio Ambiente, Social y Gobernanza. El proceso de selección tiene en cuenta tanto criterios de exclusión (por ejemplo, empresas con vínculos con armas o violaciones de los derechos humanos) como criterios de selección (por ejemplo, empresas que puedan percibirse como de las más sostenibles en su ámbito y según dichos criterios ESG)
6. CSA es la evaluación de los resultados de sostenibilidad de una empresa. El resultado es una puntuación global ESG (0-100 puntos): una puntuación media ponderada derivada de la evaluación específica del sector a través de ±20-25 criterios de gobernanza, económicos, medioambientales y sociales. La evaluación anual CSA ha dado lugar a una de las bases de datos más completas del mundo de información sobre sostenibilidad financieramente relevante, que sirve de base para las evaluaciones subyacentes a los índices ESG de S&P DJI
7. El 75% de las empresas con la mejor puntuación ESG se tienen en cuenta para el índice.
8. Fuente: statista.com. Los datos se basan en una encuesta en línea realizada por PwC a 325 inversores institucionales de 43 países.
9. Fuente: S&P Dow Jones Índices LLC | a 31.12.2021
10. Fuente: S&P Dow Jones Índices