Mit Xtrackers bekommen Anleger eine Auswahl an 5 ETFs mit Fokus auf Unternehmen aus dem S&P 500 Index[1]. Ob physisch oder synthetisch[2], mit Nachhaltigkeitskriterien oder ohne, marktkapitalisiert oder gleichgewichtet, das S&P 500[3] ETF-Angebot von Xtrackers gehört mit zu den breitesten in Europa.
Heute sind mehr Vermögenswerte in Produkte investiert, die auf S&P DJI basieren, als bei jedem anderen Indexanbieter der Welt[4]. Ausgehend von der jährlichen Erhebung von S&P sind schätzungsweise 15,6 Billionen USD indexiert oder an den Index gebunden, wobei die indexierten Vermögenswerte etwa 7,1 Billionen USD ausmachen (Stand: 31. Dezember 2021[5]).
Die S&P 500 ESG und S&P 500 Equal Weight ESG Indizes: Nachhaltig wirtschaftende US-Unternehmen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien
Der Standard & Poor's (S&P) 500 ESG Index und der S&P 500 Equal Weight ESG Index zielen darauf ab, die Wertentwicklung führender US-amerikanischer Large-Cap-Aktien abzubilden, die alle wichtigen US-Branchen repräsentieren und dabei bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen[6]. Basierend auf dem S&P Global[7] wird jedes Jahr ein Corporate Sustainability Assessment (CSA[8]) durchgeführt, eine ESG-Analyse von über 11.000 Unternehmen, die zur Kategorisierung finanziell wesentlicher Nachhaltigkeitsinformationen dient[9].
Der S&P 500 ESG ist ein breit angelegter Index, der die Wertentwicklung von Aktien abbildet, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Index strebt eine Zielgröße von 75 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung jeder Global Industry Classification Standard-Branchengruppe (GICS-Branchengruppe) innerhalb des übergeordneten Index an. Dabei ist die Sektor Gewichtung der enthaltenen Werte ähnlich wie die des S&P 500 – der S&P 500 ESG Index[10] berücksichtigt allerdings zusätzlich Nachhaltigkeitsaspekte.
In ähnlicher Weise zielt der S&P 500 Equal Weight ESG Index darauf ab, die gleichgewichtete Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, während er eine ähnliche Gesamtgewichtung der Branchengruppen beibehält und, wie der S&P 500 Equal Weight Index, 60 % der Anzahl der Unternehmen jeder Global Industry Classification Standard Industry Group (GICS Industry Group) abdeckt wie der S&P 500 Equal Weight Index.
Ein einheitlicher Ansatz für S&P 500 ESG und S&P 500 Equal Weight (EW) ESG[11]
Quelle: DWS Investments UK Limited und S&P Global. Stand: 31.10.2022. Siehe S&P ESG Index und S&P 500 Equal Weight ESG für weitere Details.
Anlagen unter ESG-Kriterien: Zahlen & Fakten
Eine globale Umfrage[12] aus dem letzten Jahr ergab, dass...
Anlagemöglichkeiten in S&P ESG Indizes mit Xtrackers ETFs
| Xtrackers (IE) Plc S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | Xtrackers (IE) Plc S&P 500 ESG Equal Weight UCITS ETF 1C |
|---|---|
| ISIN: IE0007ULOZS8 | ISIN: IE0004MFRED4 |
| Fondswährung: USD | Fondswährung: USD |
| Pauschalgebühr: 0,08% p.a. | Pauschalgebühr: 0,17% p.a. |
| Ertragsverwendung: Thesaurierend | Ertragsverwendung: Thesaurierend |
| Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® ESG Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index repliziert die Entwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESGKriterien) erfüllen. | Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight ESG Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index repliziert die gleichgewichtete Entwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. |
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Unsere Nicht-ESG Alternativen an Xtrackers S&P 500 ETFs
| Xtrackers ETF | ISIN | Ticker | Fondswährung | Pauschalgebühr p.a. | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 | XDPU | USD | 0,06% | Thesaurierend |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | XDEW | USD | 0,20% | Thesaurierend |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | LU2009147757 | XSXD | USD | 0,07% | Ausschüttend |
Chancen & Risiken für Investoren
| Xtrackers S&P ESG ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, … | Anleger müssen sich darüber bewusst sein, dass … | ||
|---|---|---|---|
| Â |
…in die größten börsennotierten US-Unternehmen zu investieren |
 |
… Xtrackers ETFs nicht kapitalgeschützt sind – daher sollten Investoren bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu tragen |
| Â |
…Zugang zu amerikanischen Vermögenswerte mit Fokus auf Unternehmen aus dem S&P 500 Index zu haben |
 |
…erhebliche Schwankungen des Wertes der Geldanlage auch über kurze Zeiträume möglich sind |
| Â |
…unter Nachhaltigkeitskriterien in ein umfangreiches Angebot an ESG-Indizes für unterschiedliche Risiko-/Ertrags- und ESG-Erwartungen zu investieren |
 |
…sich Wechselkursschwankungen auf den Wert der Investition auswirken können |
| Â | Â | Â |
... Marktbewegungen in einem einzelnen Land können durch politische oder wirtschaftliche Entwicklungen, Regierungsmaßnahmen oder Naturereignisse negativ beeinflusst werden, die einen Fonds, der in breitere Märkte investiert, nicht beeinträchtigen. |
FAQ: S&P 500 ESG Index Serie
Was sind die S&P 500 ESG Scores?
S&P DJI ESG Scores sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Scores, die ESG-Risiko- und Performance-Faktoren für Unternehmen robust messen, wobei der Schwerpunkt auf der finanziellen Wesentlichkeit liegt. Die Scores enthalten einen ESG-Gesamtscore auf Unternehmensebene für ein Geschäftsjahr, der sich aus einzelnen Scores der Dimensionen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) zusammensetzt.Â
Mehr über die S&P 500 ESG Methodik erfahren – Auswahl und Gewichtung der Bestandteile
Wie berechnet sich der ESG-Score eines Unternehmens?
Der ESG-Gesamtscore eines Unternehmens ist der gewichtete Durchschnitt aller Kriterien und ihrer jeweiligen Gewichtung innerhalb einer bestimmten ESG-Dimension. Die ESG-Gesamtbewertung reicht von 0 bis 100, wobei 100 für die beste Leistung steht. Der ESG Score wird vom Indexanbieter berechnet.
Weitere Informationen zu den S&P DJI ESG-Scores finden Sie hier[15]
Welche Unternehmen werden ausgeschlossen?
Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) gelten, werden nicht in den S&P 500 ESG Index und den S&P 500 Equal Weight ESG Index aufgenommen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die bestimmte Umsatzschwellen in den folgenden Geschäftsbereichen erreichen:
- Kraftwerkskohle
- Umstrittene Waffen
- Tabakerzeugnisse
- Ölsande
- Kleinwaffen
- Militärische Dienstleistungen
Eine vollständige Liste der Ausschlüsse auf der Grundlage von Geschäftsaktivitäten finden Sie in der Methodik des jeweiligen S&P Index.
Welche Verbesserungen hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien weist der S&P 500 ESG gegenüber S&P 500 auf?
| ESG Scores und CO2-Emissionsdaten | S&P 500 Index | S&P 500 ESG Index |
|---|---|---|
ESG Highlights |
(basierend auf S&P DJI ESG Daten) |
|
| ESG Score | 68,5 | 77,1 |
| ESG Umwelt Score | 69,4 | 76,2 |
| ESG Sozial Score | 68,5 | 77,1 |
| ESG Unternehmensführung Score | 73,0 | 81,6 |
Klimabezogen: |
||
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (TCo2e/$m) | 205,4 | 174,8 |
| Kohlenstoffemissionen (Scopes 1+2) / EVIC | 35,6 | 28,7 |
| Kohlenstoffemissionen (Scopes 1+2+3) / EVIC | 243,1 | 247,0 |
Quelle: S&P Global, zum 31.12.2022
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Disclaimer
Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Quelle: DWS, S&P Dow Jones; Stand: 07.01.2023
1. Der S&P 500 Index ist Teil der S&P Dow Jones Indizes (S&P DJI), der weltweit größten Quelle für indexbasierte Marktkonzepte, Daten und Forschung. Der S&P 500 ist ein Börsenindex, der die Performance der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA abbildet.
2. Bei der direkten Replikation investiert der ETF in nahezu alle Bestandteile des abzubildenden Index in der gleichen Gewichtung. Die indirekte Replikation hingegen erfolgt unter dem Einsatz von Swaps. Ein Swap (englisch für Tausch) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern, in diesem Fall zwischen einem Indexfonds und einer oder mehrerer Banken. Mehr erfahren.
3. Der S&P 500 ist ein Börsenindex, der die Wertentwicklung der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA abbildet.
4. Quelle: DWS Investments UK, S&P Global. Stand: 31.10.2022
5. Annual Survey of Assets zum 31.12.2021 (spglobal.com)
6. ESG-Kriterien sollen Anlegern helfen, das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens zu bewerten. Der Begriff steht für Umwelt, Soziales und Governance. Bei der Auswahl werden sowohl Ausschlusskriterien (z. B. Unternehmen mit Verbindungen zu Waffen oder Menschenrechtsverletzungen) als auch Auswahlkriterien (z. B. Unternehmen, die in ihrem Bereich und nach solchen ESG-Kriterien als besonders nachhaltig wahrgenommen werden können) berücksichtigt.
7. S&P Global liefert die Daten für die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI), den S&P 500 ESG Index und andere Indizes der S&P ESG Serie.
8. CSA steht für die Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens („Company's Sustainability Performance“). Daraus ergibt sich ein ESG-Gesamtscore (0-100 Punkte): ein gewichteter Durchschnittswert, der sich aus der branchenspezifischen Bewertung über ±20-25 Governance-, Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialkriterien ergibt. Die jährliche Bewertung CSA hat zu einer der weltweit umfassendsten Datenbanken mit finanziell wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen geführt, die als Grundlage für die Bewertungen dient, die den ESG-Indizes von S&P DJI zugrunde liegen.
9. Im Rahmen der jährlichen Bewertung (CSA) ist eine der weltweit umfangreichsten Datenbanken mit finanziell wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen entstanden, die als Grundlage für die Bewertungen dienen, die den ESG-Indizes von S&P DJI zugrunde liegen.
10. Der S&P 500 ESG-Index ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien soll dabei eine ähnliche Gewichtung der Branchengruppen beibehalten werden wie beim S&P 500 Index.
11. Die 75 % der Unternehmen mit der besten ESG-Bewertung werden für den Index berücksichtigt.
12. Quelle: statista.com. Die Daten beruhen auf einer von PwC durchgeführten Online-Umfrage von 325 Anlageexperten aus 43 Ländern.
13. Die tatsächliche oder simulierte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.
14. Indirekte Gebühren können durch Tracking Error (TE) entstehen. Der TE misst die Abweichung des ETFs vom zugrunde liegenden Index – ist dieser niedrig, dann ist die Entwicklung im Vergleich zum Index sehr ähnlich.