Xtrackers offre agli investitori una gamma di 5 ETF focalizzati sulle società dell'indice S&P 500[1]. Che sia a replica fisica o sintetica[2], con o senza criteri di sostenibilità, a capitalizzazione di mercato oppure equipesata, la gamma Xtrackers ETF S&P 500 è una delle più ampie in Europa.

Oggi, l’ammontare degli asset investiti in prodotti basati sugli indici S&P Dow Jones (DJI) è superiore a quello di qualsiasi altro fornitore di indici al mondo[3]. Secondo l'indagine annuale di S&P, si stima che 15.600 miliardi di dollari siano indicizzati o connessi all'S&P 500, con asset indicizzati che rappresentano circa 7.100 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2021[4]).

Gli indici S&P 500 ESG e S&P 500 Equal Weight ESG: Crescente attenzione alle società statunitensi che operano con criteri di sostenibilità

L’indice S&P 500 ESG e l’indice S&P 500 Equal Weight ESG mirano a replicare le performance dei principali titoli azionari statunitensi di più grande capitalizzazione che rappresentano tutti i maggiori settori industriali degli Stati Uniti e che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)[5]. La valutazione ESG si basa, tra gli altri elementi, sul Corporate Sustainability Assessment (CSA[6]) di S&P Global ESG Research, un'analisi annuale ESG su oltre 11.000 società, utilizzata per classificare le informazioni finanziarie rilevanti sulla sostenibilità.

L'S&P 500 ESG è un ampio indice che rileva e segue le performance delle azioni che rispondono a criteri ESG. L'indice mira a rappresentare il 75% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di ciascun gruppo industriale GICS (Global Industry Classification Standard) all'interno dell'indice principale. La ponderazione dei suoi componenti è simile a quella dell'S&P 500, con la differenza che l'indice S&P 500 ESG tiene conto anche degli indicatori di sostenibilità nella selezione dei titoli.

Analogamente, l'Indice S&P 500 Equal Weight ESG cerca di misurare le performance dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità   ̶ cui è assegnata la stessa ponderazione ̶  mantenendo pesi complessivi simili a quelli dei gruppi industriali e coprendo il 60% del numero di costituenti di ciascun gruppo industriale GICS (Global Industry Classification Standard) all’interno dell'Indice S&P 500 Equal Weight.

Un approccio condiviso per l’S&P 500 ESG e l’S&P 500 Equal Weight (EW) ESG[7]


Un_approccio_condiviso.png Fonte: S&P Global, al 31 ottobre 2022. Per maggiori dettagli, sono consultabili i seguenti documenti: S&P ESG Index e S&P 500 Equal Weight ESG.

Investimenti con criteri ESG: Fatti e numeri

Un sondaggio globale[8] condotto nel 2021 ha rivelato che...

Le opportunità di investimento con gli indici S&P ESG e gli ETF di Xtrackers

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C
ISIN: IE0007ULOZS8 ISIN: IE0004MFRED4
Valuta del fondo: USD Valuta del fondo: USD
TER: 0,08% p.a. TER: 0,17% p.a.
Utilizzo dei proventi: Capitalizzazione Utilizzo dei proventi: Capitalizzazione
Il fondo mira a replicare il rendimento, al lordo delle commissioni e delle spese, dell'indice S&P 500 ESG, concepito per riflettere la performance delle azioni di società a grande capitalizzazione che rappresentano tutti i principali settori economici statunitensi e che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo mira a replicare il rendimento, al lordo delle commissioni e delle spese, dell'indice S&P 500 Equal Weight ESG, concepito per riflettere la performance delle azioni di società a grande capitalizzazione  ̶  cui è assegnato lo stesso peso all’interno dell’indice  ̶  che rappresentano tutti i principali settori economici statunitensi e che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

 

Le soluzioni ETF Xtrackers sull’indice S&P500 non ESG

Xtrackers ETF ISIN Ticker Valuta del fondo TER p.a. Utilizzo dei proventi
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C IE000Z9SJA06 XDPU USD 0,06% Capitalizzazione
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 XDEW USD 0,20% Capitalizzazione
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D LU2009147757 XSXD USD 0,07% Distribuzione

Opportunità e rischi per gli investitori

Domande e risposte: la gamma di indici S&P 500 ESG

Cosa sono i punteggi ESG dell’S&P 500?

Come viene calcolato il punteggio ESG di un’azienda?

Quali aziende sono escluse?

Quali miglioramenti nei criteri di sostenibilità presenta lo S&P 500 ESG rispetto allo S&P 500?

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Maggiori informazioni

1. L'indice S&P 500 appartiene a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), la più grande fonte globale di idee, dati e ricerche di mercato basati su indici. L'S&P 500 è un indice del mercato azionario che riflette la performance delle 500 società a maggiore capitalizzazione quotate in Borsa negli Stati Uniti.

2. Nella replica fisica (o diretta), l'ETF investe in circa tutti i componenti dell'indice con la stessa relativa ponderazione. La replica sintetica (o indiretta), invece, ricorre agli swap. Uno swap è un accordo tra due parti, in questo caso, tra un fondo indicizzato e una o più banche. Per saperne di più

3. Fonte: S&P Global, al 31 ottobre 2022.

4. https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/index-news-and-announcements/spdji-indexed-asset-survey-2021.pdf

5. I criteri ESG hanno lo scopo di aiutare gli investitori a valutare il profilo di sostenibilità di una società. La sigla sta per Ambiente, Sociale e Governance. Il processo di selezione tiene conto sia di criteri di esclusione (ad esempio, società connesse con armi o violazioni dei diritti umani) sia di criteri di selezione (ad esempio, società che possono essere ritenute come tra le più sostenibili nel loro settore e secondo tali criteri ESG).

6. Il CSA è la valutazione della performance di sostenibilità di un'azienda. È misurata con un punteggio ESG complessivo che va da 0 a 100 punti: un punteggio medio ponderato derivato dalla valutazione specifica del settore attraverso ±20-25 criteri di governance, economici, ambientali e sociali. La valutazione annuale CSA ha dato vita a uno dei database più completi al mondo di informazioni finanziarie rilevanti sulla sostenibilità, che serve come base per le valutazioni sottostanti agli indici ESG di S&P DJI.

7. Il 75% delle azioni con il migliore punteggio ESG è considerato per l’inclusione nell’indice.

8. Fonte: statista.com. I dati si basano su un’indagine online condotta da PWC su 325 investitori istituzionali di 43 Paesi.

9. Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, al 31 dicembre 2021.

10. Fonte: S&P Dow Jones Indices

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