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- Negociación de ETF en periodos de volatilidad
para leer
En adelante, repasaremos cómo se han comportado recientemente los ETF de renta variable y, sobre todo, los de renta fija, para entender los movimientos de precios que se han registrado y aclarar ciertos mitos y realidades que existen en torno a los ETF de renta fija[1].
Negociación de ETF de renta variable
En general, la negociación de ETF de renta variable en el mercado secundario se ha mantenido dentro de la horquilla de precios a ambos lados del valor liquidativo (net asset value, o NAV), aunque esta horquilla ha sido más amplia de lo normal. Como ocurre normalmente, cualquier ETF que cotice a un precio significativamente superior o inferior a su coste de emisión o de reembolso en el mercado primario, ha sido objeto del habitual proceso de arbitraje que devuelve el precio del ETF a un nivel más próximo a su valor liquidativo. La transparencia de la estructura del mercado de renta variable ha permitido que los especialistas de ETF pudieran tener certeza en el precio ofrecido de forma intradía o con respecto al valor liquidativo. Esto se ha visto reforzado en el caso de los índices de renta variable que publican precios de cierre oficiales, transparentes y por lo general, realizables para los niveles de cierre del índice a los que están referenciados los valores liquidativos de los ETF.
Negociación de ETF de renta fija
En renta fija, el mercado de bonos ha experimentado fuertes turbulencias durante la pandemia de COVID-19 y los diferenciales de crédito se han ampliado hasta niveles que no veíamos desde 2008. En un momento en el que la liquidez de los bonos ha disminuido considerablemente, los ETF de renta fija se han comportado bien. En primer lugar, y pese a la importante reducción de la liquidez de los bonos subyacentes, los ETF de renta fija han registrado volúmenes de negociación sin precedentes, como muestra el gráfico 1. La estructura del ecosistema de los ETF permite la negociación en el mercado secundario sin necesidad de ejecutar los títulos subyacentes ni de emitir o reembolsar participaciones, lo que mejora en términos generales la liquidez de los ETF. Además, durante el brote de COVID-19 hemos observado un aumento sustancial de la ratio entre el mercado secundario y el mercado primario de los ETF de renta fija.
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