Basierend auf Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie, jahrzehntelanger Forschung und weltweiter Erfahrung im Asset Management hat die Deutsche Asset & Wealth Management vier Strategien identifiziert, die nach Anwendung auf den globalen, marktbreiten MSCI World-Index in der rückblickenden Betrachtung (Backtest) zu interessanten Renditeprofilen führen.
Um die Diversifikation und das Risikoprofil des Referenzindex MSCI World möglichst zu erhalten, werden dessen Indexkomponenten größtenteils übernommen – sie werden lediglich anders gewichtet. Während die Aktiengewichtung bei klassisch konstruierten Indizes wie dem MSCI World-Index nach dem Kriterium der Marktkapitalisierung erfolgt, können Anleger mit den neuen Aktienfaktor-ETFs der Deutsche Asset & Wealth Management auf insgesamt vier neue, optimierte Gewichtungsfaktoren setzen.
Die vier Aktienfaktor-ETFs spiegeln die Auswahlstrategien „Value“, „Quality“, „Momentum“ und „Low Beta“ wider. Ziel dieser Aktienfaktor-ETFs ist, bei einer geringen Portfolioabweichung eine bessere risikoadjustierte Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI World zu liefern.